SEDE BOGOTA DNSAV

CONTENIDO

CAPITULO 1: INTRODUCCION A LA ECONOMETRIA
Que es la econometria Tipos de datos El papel de los modelos econometricos en la investigación economica aplicada Fases en la realización de un trabajo econometrico.
CAPITULO 2: MODELO DE REGRESION LINEAL SIMPLE
Que es un analisis de regresión Fuentes del termino de error Interpretacion de los estimadores en los modelos de regresión Supuestos del modelo clásico de regresión lineal Coeficiente de determinación o medida de bondad de ajuste Coeficiente de correlacion simple muestral Coeficiente de correlacion parcial
CAPITULO 3: MODELO DE REGRESION LINEAL MULTIPLE
Especificacion del modelo Valor esperado Propiedades matemáticas del valor esperado La varianza Propiedades de la varianza Propiedades de los estimadores de los parametros Coeficiente de determinación ajustado o corregido Coeficiente de correlación parcial Estimación por intervalos
CAPITULO 4: TEST PARA CONTRASTAR LA VALIDEZ DE LOS MODELOS Y PARAMETROS INDIVIDUALMENTE
Pruebas de Hipótesis – Contraste de significancia estadística de los parámetros individualmente. Ejercicio Contraste conjunto de significancia de parámetros Contraste sobre un subconjunto de parámetros de la Regresión Test de hipótesis para un conjunto de restricciones Lineales Predicción Intervalos de Estimación
CAPITULO 5:CONTRASTE DE HIPOTESIS ESTRUCTURALES DEL MODELO
Muestras pequeñas Cambio estructural (Pruebas de estabilidad) Prueba para detectar cambio estructural Limitaciones Consecuencias de un cambio de estructura no considerado Soluciones Pasos para detectar cambio estructural Especificación errónea Multicolinealidad
CAPITULO 6: CONTRASTE DE HIPÓTESIS SOBRE LA PERTURBACIÓN ALEATORIA
Constraste de Hipótesis sobre la perturbación aleatoria Propiedades de Bmco Estimación del vector de coeficientes B Mínimos cuadrados ponderados Pruebas para detectar Heterocedasticidad Correción del problema de Heterocedasticidad Autocorrelación Matriz p Cómo detectar la autocorrelación Procedimientos para solucionar el problema de Autocorrelación Normalidad de las perturbaciones Estimación de modelos autorregresivos
CAPITULO 7:
• Tratamiento de variables cualitativas
CAPITULO 8:
• (Opcional) Introducción a las series de tiempo (procesos estacionarios, procesos autoregresivos de primer orden AR(1) y procesos media móvil de primer orden MA(1).