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CONTENIDO

CAPITULO 1: INTRODUCCION A LA ECONOMETRIA

Que es la econometria
Tipos de datos
El papel de los modelos econometricos en la investigación economica aplicada
Fases en la realización de un trabajo econometrico.

CAPITULO 2: MODELO DE REGRESION LINEAL SIMPLE

Que es un analisis de regresión
Fuentes del termino de error
Interpretacion de los estimadores en los modelos de regresión
Supuestos del modelo clásico de regresión lineal
Coeficiente de determinación o medida de bondad de ajuste
Coeficiente de correlacion simple muestral
Coeficiente de correlacion parcial

CAPITULO 3: MODELO DE REGRESION LINEAL MULTIPLE

Especificacion del modelo
Valor esperado
Propiedades matemáticas del valor esperado
La varianza
Propiedades de la varianza
Propiedades de los estimadores de los parametros
Coeficiente de determinación ajustado o corregido
Coeficiente de correlación parcial
Estimación por intervalos

CAPITULO 4: TEST PARA CONTRASTAR LA VALIDEZ DE LOS MODELOS Y PARAMETROS INDIVIDUALMENTE

Pruebas de Hipótesis – Contraste de significancia estadística de los parámetros individualmente.
Ejercicio
Contraste conjunto de significancia de parámetros
Contraste sobre un subconjunto de parámetros de la Regresión
Test de hipótesis para un conjunto de restricciones Lineales
Predicción Intervalos de Estimación

CAPITULO 5:CONTRASTE DE HIPOTESIS ESTRUCTURALES DEL MODELO

Muestras pequeñas
Cambio estructural (Pruebas de estabilidad)
Prueba para detectar cambio estructural
Limitaciones
Consecuencias de un cambio de estructura no considerado
Soluciones
Pasos para detectar cambio estructural
Especificación errónea
Multicolinealidad

CAPITULO 6: CONTRASTE DE HIPÓTESIS SOBRE LA PERTURBACIÓN ALEATORIA

Constraste de Hipótesis sobre la perturbación aleatoria
Propiedades de Bmco
Estimación del vector de coeficientes B
Mínimos cuadrados ponderados
Pruebas para detectar Heterocedasticidad
Correción del problema de Heterocedasticidad
Autocorrelación
Matriz p
Cómo detectar la autocorrelación
Procedimientos para solucionar el problema de Autocorrelación
Normalidad de las perturbaciones
Estimación de modelos autorregresivos

CAPITULO 7:

• Tratamiento de variables cualitativas

CAPITULO 8:

• (Opcional) Introducción a las series de tiempo (procesos estacionarios, procesos autoregresivos de primer orden AR(1) y procesos media móvil de primer orden MA(1).