Vicerrectoría Académica
Dirección Nacional de innovación Académica
El curso se desarrollará en torno a las exposiciones y discusiones orientadas por el profesor. En las clases es necesaria la activa participación de los asistentes. Adicionalmente se asignaran trabajos prácticos para realizar individualmente o por grupos, destinados a brindar una oportunidad para que los estudiantes puedan confrontar y manipular en la práctica los conceptos y metodologías discutidas.
Se necesita dar un fuerte y variado contenido de aplicaciones a las exposiciones teóricas sobre los modelos econométricos. Para esto se hace necesario que el estudiante se familiarice con un paquete econométrico sobre el cual pueda desarrollar con facilidad y rapidez las aplicaciones solicitadas (paquetes Excel, EViews y Rats).
Es conveniente destacar la necesidad de que el estudiante ponga en práctica los conceptos que se presentan en la clase, pues de otra manera no podrá asimilarlos adecuadamente. Las tareas previstas no alcanzan a satisfacer las necesidades de práctica que tienen todos los estudiantes, y por tanto se recomienda una gran iniciativa de cada uno para regular la cantidad de trabajo individual que requiere.
La monitoría contribuirá a facilitar que los estudiantes adquieran experiencia en el manejo de los paquetes econométricos y al desarrollo de ejercicios prácticos
METODOLOGIA DE EVALUACION
La nota final de curso estará calculada a partir de las siguientes evaluaciones:
• Dos parciales 40%
• Talleres individuales o en grupo 10%
• Examen final 25%
• Trabajo final 25%
PLAN DE TEMAS
Es necesario que el estudiante repase los siguientes temas de teoría de probabilidad e inferencia estadística: Variables aleatorias, valor esperado, varianza y covarianza de una variable aleatoria, distribuciones de probabilidad, Normal, Chi cuadrado, t de student, F, estadísticas descriptivas, estimación puntual de parámetros, estimación eficiente, intervalos de estimación, test de hipótesis y propiedades de las muestras, entre otros.
Además, un repaso de álgebra matricial (terminología, manipulación algebraica de matrices, rango de una matriz, determinantes, sistemas de ecuaciones en forma matricial, inversa de una matriz, entre otros).
• Introducción a la Econometría.
• Modelo de regresión lineal simple y múltiple (Especificación del modelo, supuestos, estimación de parámetros, propiedades de los estimadores, estimación de la varianza de las perturbaciones y de los parámetros, estimación por intervalos y predicción).
• Test para contrastar la validez de los modelos y de los parámetros individualmente (Tipos de contrastes, contraste de significancia estadística de los parámetros, contraste conjunto de significancia de parámetros, coeficiente de determinación, coeficiente de correlación simple y parcial, contraste de significancia de un subconjunto de parámetros).
• Contraste de hipótesis estructurales del modelo (muestras pequeñas, cambio estructural, especificación errónea y multicolinealidad)
• Contraste de hipótesis sobre la perturbación aleatoria (matriz de covarianza no escalar, heteroscedasticidad, autocorrelación y no normalidad).
• Tratamiento de variables cualitativas
• (Opcional) Introducción a las series de tiempo (procesos estacionarios, procesos autoregresivos de primer orden AR(1) y procesos media móvil de primer orden MA(1).
