Vicerrectoría General
Dirección Nacional de Servicios Académicos Virtuales
Propiedades de los estimadores de los parametros
1) SON LINEALES,
Los Bs se obtienen a partir de una función lineal de una
VA.
A es una matriz fija obtenida a partir de los datos disponibles de las variables exógenas del modelo.
La diferencia entre el estimador y el parámetro será una función lineal de los términos de error, a esto se le denomina la variación muestral.
2) SON INSESGADOS
(Un estimador de un parámetro es insesgado si el valor esperado del estimador es igual al verdadero ?
es un estimador insesgado
La matriz de varianzas y covarianzas de los estimadores será:
3. VARIANZA MINIMA
Para demostrar esta propiedad se sugiere otro estimador de que es lineal e insesgado
C=A-P Donde P es una matriz cualquiera de 
Si
es insesgado
Ahora como 
y 
 |
 |
Donde PP’ es una matriz definida no negativa y |P| > 0
Con las tres propiedades anteriores se demuestra que los estimadores
detenidos por MCO son lineales, insesgados y tienen varianza mínima
frente a otro estimado que sea lineal e insesgado.
son MELI
-->Teorema de Goss-Markov
La varianza de los errores 
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Coeficiente de determinación 
expresión
Matricial
si no hay término independiente
