Vicerrectoría General
Dirección Nacional de Servicios Académicos Virtuales
Ejemplo Prueba Sparman
Con los datos de la tabla se pide estimar la línea de mercado de capitales, a la cual hace referencia la teoría de portafolios a saber:
Donde 
es el retorno esperado sobre el portafolio en porcentaje promedio anual y 
es la desviación estándar de dicho retorno en porcentaje promedio anual. Puesto que la información relacionada se relaciona con cantidades de tamaños y metas de inversión diferentes a priori, se podría esperar la presencia de heterocedasticidad. Compruebe si el modelo presenta este problema:
Los resultados de la regresión 
son:
El coeficiente de correlación de rangos es:
Por medio de la prueba t se halla la significancia muestral de 
:
Se confronta con 
a dos niveles de significancia:
5%: 
10%:
Como 
entonces no hay evidencia de que exista una relación sistemática entre la variable explicativa y los valores observados. Esto sugiere que no hay heterocedasticidad.
Entidad |
 |
 |
 |
 |
 |
|
d |
1 |
12,4 |
12,1 |
11,37 |
1,03 |
9 |
4 |
25 |
2 |
14,4 |
21,4 |
15,64 |
1,24 |
10 |
9 |
1 |
3 |
14,6 |
18,7 |
14,4 |
0,2 |
4 |
7 |
9 |
4 |
16 |
21,7 |
15,78 |
0,22 |
5 |
10 |
25 |
5 |
11,3 |
12,5 |
11,56 |
0,26 |
6 |
5 |
1 |
6 |
10 |
10,4 |
10,59 |
0,59 |
7 |
2 |
25 |
7 |
16,2 |
20,8 |
15,37 |
0,83 |
8 |
8 |
0 |
8 |
10,4 |
10,2 |
10,5 |
0,1 |
3 |
1 |
4 |
9 |
13,1 |
16 |
13,16 |
0,06 |
2 |
6 |
16 |
10 |
11,3 |
12 |
11,3 |
0,03 |
1 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
110 |
