SEDE BOGOTA DNSAV

CAPITULO 6: CONTRASTE DE HIPÓTESIS SOBRE LA PERTURBACIÓN ALEATORIA

Correción del problema de Heterocedasticidad

Cuando es conocido

Se debe aplicar MCP ya que las estimaciones obtenidas por este medio son MELI. En este caso la matriz P es la siguiente:

Con esta matriz se transforman las variables y y se estima

Cuando no es conocido

Una posible solución es admitir un proceso de evolución de la heterocedasticidad que sigue alguno de los patrones siguientes:

La varianza del error es proporcional a ()

Las matrices de transformación son:

Con esta matrices se transforma el modelo de tal forma que se hace escalar la matriz de covarianzas de los errores del modelo estimado a partir de y

La varianza del error es exponencial a ()

Las matrices de transición P es:

Igualmente se hallan y y se estima

Para enunciar el tipo de proporcionalidad entre el error y la variable se aplica Park o Glejser o por especulación o por método gráfico. De esta forma aplicado sobre las variables transformadas mejora y goza de todas las propiedades deseables y en particular la de eficiencia.

Otra solución al problema es transformar los datos, habitualmente se sacan logaritmos de tal manera que el modelo a

estimar es:

Puede también usarse rezagos o porcentajes en las variables del modelo de valores absolutos.