Vicerrectoría General
Dirección Nacional de Servicios Académicos Virtuales
Procedimientos para solucionar el problema de Autocorrelación
1. Para autocorrelación de orden superior
a) Aplicar el estadístico Breusch-Godfrey, que supone que el término de perturbación es generado por el esquema autorregresivo de orden p.
La hipótesis nula es:
es decir que no hay autocorrelación de ningún orden.
Breusch-Godfrey ha demostrado que la hipótesis nula puede ser probada da la siguiente manera:
.
donde los últimos son valores rezagados de los residuos estimados en 1). Así, si p=4 se introducen en el modelo 4 valores rezagados de los residuos, por tanto el modelo auxiliar contiene n-p observaciones.
.
. Si 
excede el valor crítico de 
al nivel de significancia seleccionado, se puede rechazar la hipótesis nula en cuyo caso por lo menos un 
es significativamente diferente de cero.
b) Box-Pierce
El estadístico Q es el siguiente: 
donde 
.
Esta prueba tiene problemas para muestras pequeñas, por lo que se hace la prueba de Ljung-Box.
c) Ljung-Box
d) Test de Wallis: Para el caso de procesos AR de cuarto orden, pero con un único parámetro no nulo en 
, utilizado cuando se tienen datos trimestrales
en ¿??? Existen tablas con 
y 
para contrastar la hipótesis.
