Vicerrectoría General
Dirección Nacional de Servicios Académicos Virtuales
Procedimiento para estimar 
1) A través del estadístico d: 
2) Procedimiento iterativo de Crochrane-Orcutt (C-O): Para aplicar el método considérese el modelo original 
y supóngase que 
es generado por un esquema AR(1)
C-O propone los siguientes pasos para estimar :
a) Estimar el modelo original por MCO y obtener .
b) Utilizando efectuar la regresión 
y estimar .
c) Utilizando el efectuar la ecuación en diferencias generalizada 
que es equivalente a 
d) Puesto que ¿??? No se sabe si el 
obtenido es el mejor estimador de ,
entonces sesustituye los nuevos valores de 
en el modelo original (1) y se hallan 
e) Estimar la regresión 
y obtener 
y repetir los pasos c), d) y e) hasta que la diferencia entre 
sucesivos sea menor que 0.01 o 0.005.
En este punto la última estimación de la ecuación (2) (ecuación diferencial), es la solución óptima al modelo, la cual ha corregido el problema de AR (1).
3)
Método de estimación de Durbin: Parte de la ecuación en diferencias generalizadas 
.
Durbin sugiere hacer una regresión múltiple por MCO de 
y tratar al coeficiente 
(de 
)
como una estimación de .
Ya con la estimación de transformar las variables a través de la matriz P o por la ecuación en diferencias generalizadas 
y estimar el modelo con las variables transformadas.
4) Método Hildreth-Lu: Hildreth-Lu propone un procedimiento a través de una red de búsqueda que consiste en tomar los valores de entre -1 y 1 con intervalos de 0.1 y evaluarla SRC en los nudos de la red para escoger como estimación aquel valor de para el que la SRC es menor.
Pasos:
entre -1 y 1.
y obtener la SRC del modelo. y repetir el paso 2. Ej. 0.8 
0.7 0.71 … 0.79 … 0.81 0.82 … 0.89 y finalmente se selecciona el que minimiza la SRC y el correspondiente modelo transformado que ha corregido el problema de AR (1).
5)
Estimación de por Theil-Nager: ¿??? basado en el estadístico d y es sugerido para muestras pequeñas. En lugar de estimar con (1- d/2) sugiere estimar con 
donde k incluye al intercepto.
En resumen: Si se conoce se hace la transformación del modelo con la matriz Prais-Winsten o utilizando las ecuaciones en diferencias generalizadas.
Si no se conoce se estima por:
1. = (1- d/2)
2. Método de estimación de durbin.
3. Theil-Nager
Con se utiliza P o ecuaciones en diferencias generalizadas y se estiman los betas, o utilizar C-O o Hildreth-Lu que estiman y corrigen simultáneamente el problema de AR (1).
