Vicerrectoría General
Dirección Nacional de Servicios Académicos Virtuales
Estimación del vector de coeficientes B
Ahora la incognita es conocer la matriz 
, una forma de solucionar el problema del conocimiento de consiste en transformar previamente las variables del modelo de tal forma que se haga escalar la matriz de covarianzas de las perturbaciones del nuevo modelo.
En general dado que es una matriz definida positiva siempre se puede encontrar un matriz p, no singular tal que:
En el caso particular en que la heteroscedasticidad se plantea como proporción a ciertas constantes 
se tiene:
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Se puede notar que: 
Entonces se cumple que 
Ahora premultiplicando la expresión general del modulo por p se tiene:
Ello equivale a definir unas nuevas variables transformadas:
Con estas variables transformadas es posible estimar el modelo por MCO:
Este estimador de MCO cumple que:
• Es insesgado
• Es consistente
• Es asintóticamente normalmente distribuida
