Vicerrectoría General
Dirección Nacional de Servicios Académicos Virtuales
Mínimos Cuadrados Ponderados
A este modelo también se le llama Mínimos Cuadrados Ponderados (MCP) porque en realidad lo que se hace es ponderar cada observación por la varianza de los errores.
Cuando no se conoce 
, se emplea el método de MCGF que consiste en hacer:
de los errores proporcional a 
ç
Donde 
son estimadores ponderados.
Primero se corre el modelo por MCO y se estiman 
,
y 
tal que:
 |
 |
Se halla 
y 
y se hace la estimación por MCGF.
Establecer que existe proporcionalidad entre las varianzas y una de las variables
